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portada Portfolio Insurance und VaRoP. Ein Vergleich von Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt (in German)
Type
Physical Book
Author
Publisher
Language
German
Pages
22
Format
Paperback
Dimensions
21.0 x 14.8 x 0.1 cm
Weight
0.04 kg.
ISBN13
9783346420749
Categories

Portfolio Insurance und VaRoP. Ein Vergleich von Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt (in German)

Ralf Hohmann (Author) · Grin Verlag · Paperback

Portfolio Insurance und VaRoP. Ein Vergleich von Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt (in German) - Hohmann, Ralf

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Synopsis "Portfolio Insurance und VaRoP. Ein Vergleich von Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt (in German)"

Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2021 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht zwei Geldanlagemöglichkeiten. Die Portfolio Insurance (PI) und die Risikoquantifizierung und Strategien mit dem Value at Risk (VAR). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sogenannten Value at Risk optimierten Portfolios (VaRoP). Beide Strategien sollen Portfolios vor Wertverlusten schützen. Ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden in dieser Arbeit dargestellt und zusammengefasst. Ebenso wird ihre Anwendbarkeit in der Praxis beleuchtet. Investitionen an Geld- und Kapitalmärkten bergen unterschiedliche Verlustpotentiale, die Marktteilnehmer beherrschen sollten. Nachstehend folgt eine Übersicht und Vergleich ausgewählter Strategien, mit denen die Risiken zu managen sind. Die Strategien der Portfolio Insurance (PI) wurden in den achtziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts entwickelt. Sie werden genutzt, um Portfolios oder einzelne Anlagen gegen Kursverluste zu sichern. Das Volumen des mit diesen Strategien gesicherten Vermögens ist bedeutend. Es haben sich in den Jahren unterschiedliche Ausprägungen einzelner Strategien entwickelt. Risikoquantifizierungen und Strategien mit dem Value at Risk (VAR) entstanden etwa zur gleichen Zeit. Risiken einzelner Anlagen oder Portfolios wurden gemessen und unterschiedliche Strategien zu deren Berücksichtigung in Value at Risk optimierten Portfolios (VaRoP) entwickelt. VaRoP ist eine Strategie, die ein optimales Portfolio berechnet bei Berücksichtigung eines vorgegebenen oder zulässigen maximalen VAR.

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